R語言動量交易策略分析

1.動量函數  momentum()

#動量交易策略   Momentum Trading Strategy。
#簡單講就是今天比昨天漲了多少或是低了多少；
#該理論相信，漲了還會漲，跌了繼續跌。
#動量計算：p(t)-p(t-n)
#式中，p(t)是第t期的價格。
#p(t-n)是第t-m期的價格
#n是時間間隔
#計算n天的動量

#動量函數  momentum()

函數情勢：momentum(x,n=1,na.pad=TRUE)

式中：
x-表示要計算的量，可以是價格或是成交量。

n-時間跨度參數，默許值是1。

na.pad-計算結果是不是包括NA，默許值是TRUE。

以谷歌在2016年至今的股票為例。

2.動量變化率函數  ROC()

#動量計算：p(t)-p(t-n)
#動量變化率計算：  (p(t)-p(t-n))/p(t-n)
#式中，p(t)是第t期的價格。
#p(t-n)是第t-m期的價格
#n是時間間隔
#計算n天的動量變化率
#ROC(x, n=1,type=c("continuous","discrete"),na.pad=TRUE)
#x,表示價格
#n表示時間跨度
#type有兩個可能值。
#type="continuous",計算：ln(p(t)/p(t-n))
#type="discrete",計算：(p(t)-p(t⑴))⑴
#na.pad表示是不是包括NA，默許是值TRUE。

設定n=1,計算1期的股價變化率，編寫程序以下：

3.在K線圖下方顯示動量變化率

這里以n=5，即5期的股價動量變化為例進行展現。

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